negativ sannolikhet
by Redaktionen ~ March 12th, 2010. Filed under: Uncategorized.Negativ sannolikhet finns i alla fall i fysiken. Nagra blogglasare ar sakert familjara med Wigner Quasi Probability Distribution. Negativ sannolikhet (och sannolikhet storre an 1) finns tydligen ocksa i finansmarknaden, enligt foljande studie (http://www.dersoft.com/negativeprobabilities.pdf). For oss mer dodliga aktiekillar - vad skulle en negativ sannolikhet i marknaden just nu kunna vara?
March 12th, 2010 at 19:31
http://www.zerohedge.com/article/another-record-treasury-mortgage-spread-just-took-out-60-bps-support
March 13th, 2010 at 09:42
Jon, jag orkade inte heller läsa längre än till halva sidan tre
Enklare case för oss enkla hjärnor här : http://en.wikipedia.org/wiki/Negative_probability
OK, en negativ sannolikhet är att de assumptions man gör för att göra en modell för en position överhuvudtaget möjlig att kalkylera har en negativ bias, dvs distrib utionskurvan har en neagtiv övervikt. - Lustigt nog min absolut vanligaste beslutsmodell, utan att jag tidigare tänkt på det: TEX: “Nu går jag kort S&P för att det hypotetiskt negativa överväger tex ett positivt momentum”….. Gör dock oftast inte nån excel på det…
March 13th, 2010 at 09:57
http://www.youtube.com/watch?v=FjuhW-4tyEI
March 13th, 2010 at 12:01
http://vidsynt.wordpress.com/2010/03/13/fiction-and-fraud/